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摘 要 :随着中国企业海外上市步伐的加快和海外上市公司纷纷“批量回归”,双重上市公司的股票价格差异不仅受到企业、政府和投资者的关注,也成为金融研究领域的一个新热点.以同时发行A股和H股的48家中国双重上市公司为样本,在对1997年至2007年间A+H股价差时间序列进行分析的基础上,得出ARIMA(1,1,1)模型能够对双重上市公司股票价差进行很好的描述;而且,运用ARIMA模型对价差进行短期预测的效果较为理想.
关 键 词 :双重上市;价差时间序列;ARIMA模型
中图分类号:F830.91 文献标识码:A 文章编号:1005-0892(2008)05-0057-04
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