公共事业指数与工业旨数的相关性

时间:2023-12-20 点赞:49617 浏览:100064 作者原创标记本站原创

关于指数及相关性及尾部方面的免费优秀学术论文范文,指数方面有关期刊论文格式,关于公共事业指数与工业旨数的相关性相关论文范文,对写作指数论文范文课题研究的大学硕士、本科毕业论文开题报告范文和文献综述及职称论文参考文献资料下载有帮助。

摘 要 :本文根据阿基米德类Copula函数与Kendall's秩相关系数的关系,通过非参数估计法得到描述沪市行业指数中的公共事业指数与工业指数组合相关结构的最佳Copula函数形式,即用来描述牛市特征的Gumbel Copula,以及相应的尾部相关系数.尾部相关性分析结果表明,两指数收益率之间存在明显的非对称的尾部相关性,而且是上尾相关程度强于下尾相关程度.说明两指数牛市期间的相关性强于熊市期间的相关性.从规避风险角度分析,公共事业指数/工业指数组合是有效的指数组合.


关 键 词 :Gumhel Copula;Kendall's;秩相关系数;尾部相关

中图分类号:F830.9 文献标识码:A 文章编号:1000-176X(2010)06-0073-05

注:本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文

相关论文

高校公共事业管理专业建设路径

本文是一篇公共事业管理论文范文,关于公共事业管理类本科论文开题报告,关于高校公共事业管理专业建设路径相关在职毕业论文范文。适合公共事。

公共事业管理系

本论文是一篇公共事业管理方面企业管理本科论文,关于公共事业管理系相关本科论文范文。免费优秀的关于公共事业管理及行政管理及安全管理方。

公共事业与法律系毕业文写作大纲

关于社会热点及参考文献及计算机方面的免费优秀学术论文范文,关于社会热点方面论文致谢语,关于公共事业与法律系毕业文写作大纲相关论文范。